Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (DCC) ve Finansal Piyasa Uygulamaları

Birinci BölümDoğrusal Zaman Serisi ModelleriDurağanlık KavramıOtokorelasyon ve Kısmi Otokorelasyon FonksiyonuDoğrusal Zaman Serisi ModelleriAR (Otoregresif) ModeliMA (Hareketli Ortalama) ModeliARMA (Otoregresif Hareketli Ortalama) Modeliİkinci BölümTek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans ModelleriSimetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans ModelleriGenelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modeli (GARCH)Ortalamada Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modeli (ARCH-M)Ortalamada Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modeli (GARCH-M)Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans ModelleriÜstel GARCH(EGARCH) ModelGlosten,Jagananathan ve Runkle GARCH>(GJR GARCH)Eşik Değerli GARCH (TGARCH)Asimetrik Güç GARCH (APARCH) ModeliÜçüncü BölümÇok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans ModelleriVECH GARCHBEKK GARCHKoşullu Korelasyon ModelleriSabit Koşullu Korelasyon (CCC)Dinamik Koşullu Korelasyon Modeli (DCC)Dördüncü BölümDCC ile Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi Uygulama 1Tanımlayıcı İstatistikler ve TestlerSerilerin Mevsimsellikten ArındırılmasıDCC AnaliziUygulama 2Tanımlayıcı İstatistikler ve TestlerDCC Analizi Uygulama 2Tanımlayıcı İstatistikler ve TestlerDCC Analizi